Сравнение MIN с SPHY
MIN (MFS Intermediate Income Trust) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 10 years, MIN returned 2.72%/yr vs 5.23%/yr for SPHY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIN и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIN показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции MIN уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.72% против 5.23% соответственно.
MIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.72%
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам MIN и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN MFS Intermediate Income Trust | -2.58% | 6.92% | 8.59% | 6.33% | -15.68% | 2.79% | 9.71% | 13.42% | -2.99% | 2.36% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.89% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between MIN and SPHY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIN vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MIN
SPHY
Сравнение MIN c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate Income Trust (MIN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIN | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.64 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.91 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIN и SPHY
Максимальная просадка MIN за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIN и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIN | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -21.97% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -2.41% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -4.85% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -15.29% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -21.97% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -0.13% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -2.28% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.53% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIN и SPHY
MFS Intermediate Income Trust (MIN) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIN | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.92% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 2.97% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 3.71% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 7.18% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 7.86% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIN и SPHY
Дивидендная доходность MIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SPHY в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN MFS Intermediate Income Trust | 9.49% | 8.78% | 9.11% | 9.36% | 10.04% | 8.97% | 8.90% | 9.04% | 9.70% | 9.37% | 9.39% | 9.71% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.24% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MIN and SPHY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIN has higher volatility (2.50%) compared to SPHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, MIN dropped -31.15% vs SPHY's -21.97%.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIN и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор