PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILN charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности MILN и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.25% соответственно.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between MILN and XYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.69

The correlation between MILN and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MILN и XYLD

Секторы
MILN
XYLD

Потребительский циклический сектор

51.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
11.2%

Технологии

14.0%
35.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Финансовые услуги

4.8%
11.8%

Здравоохранение

0.8%
8.5%

Промышленность

0.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
XYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
XYLD
11.2%

Технологии

MILN
14.0%
XYLD
35.6%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
XYLD
4.9%

Недвижимость

MILN
5.9%
XYLD
1.9%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
XYLD
11.8%

Здравоохранение

MILN
0.8%
XYLD
8.5%

Промышленность

MILN
0.4%
XYLD
8.3%

Сырьевые материалы

MILN

-

XYLD
1.8%

Энергетика

MILN

-

XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

MILN

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

MILN vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.71

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
3.87

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.64

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.35

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

17.84

-18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.71

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MILN и XYLD

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-33.46%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-5.29%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-15.53%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-18.66%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-33.46%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-0.15%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.72%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

0.99%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и XYLD

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.88%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

5.37%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

6.55%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

11.22%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

14.21%

+7.81%

Сравнение комиссий MILN и XYLD

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и XYLD

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MILN and XYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (4.43%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, MILN leads with 11.28% vs 8.25% for XYLD. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.28% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while XYLD is Derivative Income. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор