PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, MILN returned 11.98%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности MILN и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и KLIP

2026 (YTD)202520242023
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%25.73%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between MILN and KLIP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MILN и KLIP

Секторы
MILN
KLIP

Потребительский циклический сектор

51.5%
38.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
40.1%

Технологии

14.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Недвижимость

5.9%
4.8%

Финансовые услуги

4.8%
2.0%

Здравоохранение

0.8%
6.9%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
KLIP
38.4%

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
KLIP
40.1%

Технологии

MILN
14.0%
KLIP
3.6%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
KLIP
4.3%

Недвижимость

MILN
5.9%
KLIP
4.8%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
KLIP
2.0%

Здравоохранение

MILN
0.8%
KLIP
6.9%

Промышленность

MILN
0.4%
KLIP

-

Сырьевые материалы

MILN

-

KLIP

-

Энергетика

MILN

-

KLIP

-

Коммунальные услуги

MILN

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPYMILN с HTGC
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA

Доходность на риск

MILN vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.07

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.21

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.07

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.17

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MILN и KLIP

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-18.61%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-15.97%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-18.61%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-13.22%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.79%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

6.70%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и KLIP

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.43%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.71%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.86%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.84%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

18.13%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

18.13%

+3.89%

Сравнение комиссий MILN и KLIP

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и KLIP

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and KLIP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to MILN (4.43%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, MILN leads with 11.98% vs 8.39% for KLIP. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MILN has performed better with a 11.98% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and CICC. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор