PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с IYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 11.49%/yr for IYC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MILN charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности MILN и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MILN имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции IYC немного впереди с 11.49%.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between MILN and IYC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.88

The correlation between MILN and IYC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MILN и IYC

Секторы
MILN
IYC

Потребительский циклический сектор

51.5%
67.8%

Коммуникационные услуги

16.2%
13.7%

Технологии

14.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.2%

Недвижимость

5.9%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
IYC
67.8%

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
IYC
13.7%

Технологии

MILN
14.0%
IYC
3.6%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
IYC
11.2%

Недвижимость

MILN
5.9%
IYC

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
IYC

-

Здравоохранение

MILN
0.8%
IYC

-

Промышленность

MILN
0.4%
IYC
3.5%

Сырьевые материалы

MILN

-

IYC

-

Энергетика

MILN

-

IYC
0.1%

Коммунальные услуги

MILN

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPYMILN с HTGC
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD

Доходность на риск

MILN vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.24

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.44

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.28

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.85

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MILN и IYC

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-53.10%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-11.97%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-21.62%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-35.90%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-35.90%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-6.39%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-9.95%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

3.95%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и IYC

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.50%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

14.32%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

20.73%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

19.89%

+2.13%

Сравнение комиссий MILN и IYC

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и IYC

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and IYC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (4.43%) compared to IYC (3.97%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.49% vs 11.28% for MILN. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.49% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYC is Consumer Discretionary Equities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.38% for IYC.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор