Сравнение MILN с GSG
MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.40%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MILN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.61% соответственно.
MILN
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 11.40%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам MILN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -3.28% | 4.63% | 27.11% | 36.27% | -38.55% | 13.99% | 44.77% | 32.24% | 2.57% | 24.48% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MILN and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.17 |
The correlation between MILN and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILN vs. GSG — Ранг доходности на риск
MILN
GSG
Сравнение MILN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.00 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.66 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILN и GSG
Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -89.62% | +45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -18.81% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -18.81% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.12% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -57.64% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -59.56% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -63.68% | +52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 5.63% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILN и GSG
Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 6.09%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.17% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 21.54% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 23.48% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.80% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.00% | +0.03% |
Сравнение комиссий MILN и GSG
MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILN и GSG
Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MILN and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to MILN (6.09%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, MILN leads with 11.40% vs 7.61% for GSG. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.40% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MILN has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GSG.
MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор