PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с GSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.40%/yr vs 7.42%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности MILN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.42% соответственно.

MILN

1 день
0.91%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-10.05%
3 года*
12.33%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.40%

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-8.97%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between MILN and GSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.18

The correlation between MILN and GSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

MILN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.17

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.79

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.28

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

13.78

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.17

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MILN и GSG

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-89.62%

+45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-9.46%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-14.94%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.12%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-57.64%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-57.59%

+42.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-63.71%

+53.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

3.62%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и GSG

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.72%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

20.48%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.01%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

22.61%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.03%

-0.02%

Сравнение комиссий MILN и GSG

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и GSG

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.72%) compared to MILN (4.54%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, MILN leads with 11.40% vs 7.42% for GSG. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.40% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

MILN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GSG.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор