PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MILN is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, MILN returned -8.85% vs 64.67% for DARP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности MILN и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

MILN

1 день
1.81%
1 месяц
0.29%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-8.85%
3 года*
11.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.68%

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и DARP

2026 (YTD)202520242023
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-7.79%4.63%27.11%14.72%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between MILN and DARP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MILN and DARP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MILN и DARP

Секторы
MILN
DARP

Потребительский циклический сектор

51.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

16.3%
17.2%

Технологии

13.9%
49.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Недвижимость

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Здравоохранение

0.8%
1.4%

Промышленность

0.4%
7.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
DARP
5.6%

Коммуникационные услуги

MILN
16.3%
DARP
17.2%

Технологии

MILN
13.9%
DARP
49.5%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.3%
DARP

-

Недвижимость

MILN
6.0%
DARP

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
DARP

-

Здравоохранение

MILN
0.8%
DARP
1.4%

Промышленность

MILN
0.4%
DARP
7.7%

Сырьевые материалы

MILN

-

DARP
3.2%

Энергетика

MILN

-

DARP
8.2%

Коммунальные услуги

MILN

-

DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

MILN vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 55
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.63

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.05

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.50

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

19.42

-20.27

MILN vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и DARP

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-30.27%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-11.82%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-5.53%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.64%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

3.34%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и DARP

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 5.90%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

10.70%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

19.06%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

24.83%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

26.47%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

26.47%

-4.43%

Сравнение комиссий MILN и DARP

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и DARP

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and DARP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to MILN (5.90%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs -8.85% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs -8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.27% for MILN.

They also come from different issuers: Global X and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор