PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MILN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.40%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MILN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.33% соответственно.

MILN

1 день
0.53%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.28%
1 год
-6.02%
3 года*
10.85%
5 лет*
1.49%
10 лет*
11.40%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-3.28%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between MILN and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г.

0.19

The correlation between MILN and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IYCMILN с IVVMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MILN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.55

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.13

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.90

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

6.35

-6.90

MILN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и COMT

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-51.89%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-17.57%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-17.57%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.00%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-39.22%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.28%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-23.95%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.24%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и COMT

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.09% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.91%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

19.67%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

21.54%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.20%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

18.85%

+3.18%

Сравнение комиссий MILN и COMT

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и COMT

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.31%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (6.09%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, MILN leads with 11.40% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.40% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.31% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор