PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. MILN is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.40%/yr vs 8.79%/yr for COMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MILN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.79% соответственно.

MILN

1 день
0.91%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-10.05%
3 года*
12.33%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.40%

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-8.97%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between MILN and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.20

The correlation between MILN and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MILN и COMT

Секторы
MILN
COMT

Потребительский циклический сектор

51.5%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Технологии

14.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

5.9%

-

Финансовые услуги

4.8%
100.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
COMT

-

Технологии

MILN
14.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
COMT

-

Недвижимость

MILN
5.9%
COMT

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
COMT
100.0%

Здравоохранение

MILN
0.8%
COMT

-

Промышленность

MILN
0.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

MILN

-

COMT

-

Энергетика

MILN

-

COMT

-

Коммунальные услуги

MILN

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MILN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.14

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.77

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.70

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

13.42

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.14

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MILN и COMT

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-51.89%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-8.02%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-13.31%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.00%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-39.22%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-6.30%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-24.06%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

3.40%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и COMT

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.54%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.46%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

18.88%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.36%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

21.07%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.89%

+3.12%

Сравнение комиссий MILN и COMT

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и COMT

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to MILN (4.54%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, MILN leads with 11.40% vs 8.79% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.40% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.27% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор