PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. MILK is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 26.37% for QDPL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности MILK и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и QDPL

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%0.07%

Correlation

The correlation between MILK and QDPL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

MILK vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.11

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

14.37

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MILK и QDPL

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-22.59%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-8.65%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.65%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-5.14%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и QDPL

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.58%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.69%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

9.00%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

11.89%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.01%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

15.01%

-8.32%

Сравнение комиссий MILK и QDPL

MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и QDPL

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MILK and QDPL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs QDPL's -22.59%.

On 1-year performance, QDPL leads with 26.37% vs 9.23% for MILK. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDPL has performed better with a 26.37% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.05% for QDPL.

MILK is categorized as Corporate Bonds, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор