PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 5.77% for IGHG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности MILK и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MILK показывает доходность 2.18%, а IGHG немного ниже – 2.17%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и IGHG

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%0.62%

Correlation

The correlation between MILK and IGHG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

MILK vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.68

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.53

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.31

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.71

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MILK и IGHG

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-25.16%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.75%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.30%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.50%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и IGHG

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.62%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

2.53%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

3.44%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.02%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.46%

-0.77%

Сравнение комиссий MILK и IGHG

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и IGHG

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and IGHG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 5.77% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.11% for IGHG.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.30% for IGHG.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор