PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. MILK is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MILK charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MILK и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

MILK

1 день
0.11%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.57%
1 год
7.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и FAAR

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.49%7.49%-1.49%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%0.11%

Correlation

The correlation between MILK and FAAR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.12

The correlation between MILK and FAAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LQDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с MYCLMILK с VCIT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MILK vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILKFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.15

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.09

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.52

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

15.18

-7.80

MILK vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILK и FAAR

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-18.03%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.29%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.29%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.82%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.87%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и FAAR

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.26%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.55%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

9.68%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

13.38%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

12.96%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.54%

-4.85%

Сравнение комиссий MILK и FAAR

MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и FAAR

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.02%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and FAAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to MILK (1.26%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 7.66% for MILK. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 7.02% for MILK.

MILK is categorized as Corporate Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор