Сравнение MILK с CALF
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 26.19% for CALF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности MILK и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 10.96%.
MILK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.49% | 7.49% | -1.49% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | 2.33% | -3.90% |
Correlation
The correlation between MILK and CALF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. CALF — Ранг доходности на риск
MILK
CALF
Сравнение MILK c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.28 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 11.68 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и CALF
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -47.58% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -6.15% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.01% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.69% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.25% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и CALF
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.26%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 5.39% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 10.92% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 16.02% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 23.39% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 25.97% | -19.28% |
Сравнение комиссий MILK и CALF
MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и CALF
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности CALF в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and CALF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.39%) compared to MILK (1.26%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs CALF's -47.58%.
On 1-year performance, CALF leads with 26.19% vs 7.66% for MILK. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CALF has performed better with a 26.19% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 1.24% for CALF.
MILK is categorized as Corporate Bonds, while CALF is Small Cap Blend Equities. MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.59% for CALF.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор