PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 30.24% for CALF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности MILK и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и CALF

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-0.63%

Correlation

The correlation between MILK and CALF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

MILK vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.82

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.94

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

14.08

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.37

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MILK и CALF

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-47.58%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.15%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.95%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.74%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.15%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и CALF

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.58%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.92%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

10.47%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

15.84%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

23.44%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

26.02%

-19.33%

Сравнение комиссий MILK и CALF

MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и CALF

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and CALF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 30.24% vs 9.23% for MILK. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 30.24% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.28% for CALF.

MILK is categorized as Corporate Bonds, while CALF is Small Cap Blend Equities. MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор