PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIBX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIBX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIBX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIBX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		-0.85%6.21%2.74%4.55%-7.13%-1.76%4.50%4.54%0.91%1.14%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.15% соответственно.

MIIBX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.06%
1 год
2.73%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.33%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с MIIBX:
MIIBX с SDMZXMIIBX с BVAOXMIIBX с MMDAXMIIBX с MBOAXMIIBX с MENYXMIIBX с STBFXMIIBX с GPARX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий MIIBX и VIITX

MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

MIIBX
Madison High Quality Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

MIIBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIBX
Ранг доходности на риск MIIBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIBX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIBXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.80

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.65

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.66

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.91

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIBX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIBX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIBX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIBXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.80

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.75

+0.21

Корреляция

Корреляция между MIIBX и VIITX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIBX и VIITX

Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		2.63%3.34%3.02%2.17%1.23%1.54%1.28%1.87%1.73%1.41%1.23%1.35%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MIIBX и VIITX

Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIBXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-11.86%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.89%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-11.86%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.12%

-11.86%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.30%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.15%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIBX и VIITX

Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеют волатильность 1.17% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIBXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.72%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

3.05%

-0.28%