PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIBX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIIBX с VIITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIIBX (Madison High Quality Bond Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MIIBX returned 1.39%/yr vs 2.12%/yr for VIITX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIIBX charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности MIIBX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIIBX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.12% соответственно.

MIIBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.01%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.39%

VIITX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIIBX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		-0.01%6.21%2.74%4.55%-7.13%-1.76%4.50%4.54%0.91%1.14%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.42%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between MIIBX and VIITX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between MIIBX and VIITX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с MIIBX:
MIIBX с BVAOXMIIBX с MMDAXMIIBX с SDMZXMIIBX с MBOAXMIIBX с MENYXMIIBX с STBFXMIIBX с GPARX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

MIIBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIBX
Ранг доходности на риск MIIBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIBXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.01

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.01

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.64

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

8.58

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIBX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIBX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIBX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIBXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.75

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MIIBX и VIITX

Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIIBXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-11.86%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-1.89%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.33%

-3.32%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-11.86%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.12%

-11.86%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.13%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIBX и VIITX

Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIIBXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.84%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

3.85%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

3.06%

-0.29%

Сравнение комиссий MIIBX и VIITX

MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIBX и VIITX

Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		3.47%3.34%3.02%2.17%1.23%1.54%1.28%1.87%1.73%1.41%1.23%1.35%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MIIBX and VIITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIITX has higher volatility (0.86%) compared to MIIBX (0.77%). In terms of maximum drawdown, MIIBX dropped -11.12% vs VIITX's -11.86%.

VIITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIIBX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор