PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIAX с MBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIIAX с MBAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIIAX (Praxis Impact Bond Fund) and MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) are both mutual funds - MIIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Praxis Mutual Funds, while MBAPX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MIIAX returned 1.30%/yr vs 7.69%/yr for MBAPX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MIIAX charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for MBAPX.

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и MBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIIAX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у MBAPX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям MBAPX по среднегодовой доходности: 1.30% против 7.69% соответственно.

MIIAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.19%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.30%

MBAPX

1 день
0.39%
1 месяц
3.92%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.35%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIIAX и MBAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		0.33%6.82%1.17%5.32%-13.09%-2.22%7.45%7.75%-0.36%3.11%
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		8.49%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%13.38%

Correlation

The correlation between MIIAX and MBAPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.03

Over the past year, MIIAX and MBAPX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Bond Fund

Praxis Genesis Balanced Portfolio

Часто сравнивают с MIIAX:
MIIAX с ETIRXMIIAX с MCONXMIIAX с MPLIXMIIAX с MGAFXMIIAX с MMDEXMIIAX с MMSIXMIIAX с MVIAX
Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MGAFXMBAPX с MMSIXMBAPX с MCONXMBAPX с MPLIXMBAPX с MMDEXMBAPX с MVIAXMBAPX с STDAX

Доходность на риск

MIIAX vs. MBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIAX
Ранг доходности на риск MIIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIAX c MBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIAXMBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.44

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.51

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.07

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

13.30

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIAX vs. MBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MBAPX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIAX и MBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIAXMBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и MBAPX

Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки MBAPX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и MBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIIAXMBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-24.54%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-6.41%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-10.32%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-24.54%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-24.54%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.71%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.48%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и MBAPX

Текущая волатильность для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) составляет 1.32%, в то время как у Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIIAXMBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.62%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.49%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

8.07%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

10.34%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

10.61%

-5.88%

Сравнение комиссий MIIAX и MBAPX

MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MBAPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и MBAPX

Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MBAPX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		4.60%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		3.38%3.28%3.12%2.35%2.02%1.50%2.42%2.15%2.27%2.19%2.35%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MIIAX and MBAPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBAPX has higher volatility (2.62%) compared to MIIAX (1.32%). In terms of maximum drawdown, MIIAX dropped -18.76% vs MBAPX's -24.54%.

MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIIAX и MBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор