PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIAX с MVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIAX с MVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX).

MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и MVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIAX и MVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		-0.21%6.82%1.17%5.32%-13.09%-2.22%7.45%7.75%-0.36%3.11%
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%

Доходность по периодам

С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MVIAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям MVIAX по среднегодовой доходности: 1.35% против 11.48% соответственно.

MIIAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.63%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.35%

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Bond Fund

Praxis Value Index Fund

Часто сравнивают с MIIAX:
MIIAX с ETIRXMIIAX с MPLIXMIIAX с MBAPXMIIAX с MGAFXMIIAX с MMSIXMIIAX с MMDEXMIIAX с DUTMX
Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MGAFXMVIAX с MMSIXMVIAX с MPLIXMVIAX с VALAXMVIAX с ACTIX

Сравнение комиссий MIIAX и MVIAX

MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MVIAX в 0.78%.

MIIAX
Praxis Impact Bond Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MIIAX vs. MVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIAX
Ранг доходности на риск MIIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIAX c MVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIAXMVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.97

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIAX vs. MVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVIAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIAX и MVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIAXMVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.32

+0.48

Корреляция

Корреляция между MIIAX и MVIAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и MVIAX

Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности MVIAX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		3.05%3.28%3.12%2.35%2.02%1.50%2.42%2.15%2.27%2.19%2.35%2.55%
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и MVIAX

Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки MVIAX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и MVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIAXMVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-65.34%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.66%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-18.89%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-36.03%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.78%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-12.18%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.52%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и MVIAX

Текущая волатильность для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) составляет 1.65%, в то время как у Praxis Value Index Fund (MVIAX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIAXMVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.84%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

7.51%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

14.91%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

14.23%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

16.81%

-12.10%