Сравнение MIIAX с MMDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX).
MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIAX и MMDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIAX и MMDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | -0.21% | 6.82% | 1.17% | 5.32% | -13.09% | -2.22% | 7.45% | 7.75% | -0.36% | 3.11% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -9.62% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 1.35% против 15.62% соответственно.
MIIAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.35%
MMDEX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIAX и MMDEX
MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.
Доходность на риск
MIIAX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск
MIIAX
MMDEX
Сравнение MIIAX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIAX | MMDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.25 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIAX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MIIAX и MMDEX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIAX и MMDEX
Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MMDEX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | 3.05% | 3.28% | 3.12% | 2.35% | 2.02% | 1.50% | 2.42% | 2.15% | 2.27% | 2.19% | 2.35% | 2.55% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MIIAX и MMDEX
Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и MMDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIAX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -49.99% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -15.73% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -33.36% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -33.36% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -12.49% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.00% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.45% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIAX и MMDEX
Текущая волатильность для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) составляет 1.65%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIAX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 6.86% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 12.63% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 22.52% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 20.86% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 20.49% | -15.78% |