Сравнение MIIAX с MCONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX).
MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIAX и MCONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIAX и MCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | -0.21% | 6.82% | 1.17% | 5.32% | -13.09% | -2.22% | 7.45% | 7.75% | -0.36% | 3.11% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.66% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у MCONX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям MCONX по среднегодовой доходности: 1.35% против 3.99% соответственно.
MIIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.35%
MCONX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIAX и MCONX
MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MCONX в 0.58%.
Доходность на риск
MIIAX vs. MCONX — Ранг доходности на риск
MIIAX
MCONX
Сравнение MIIAX c MCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIAX | MCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.95 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MIIAX и MCONX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIAX и MCONX
Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MCONX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | 3.05% | 3.28% | 3.12% | 2.35% | 2.02% | 1.50% | 2.42% | 2.15% | 2.27% | 2.19% | 2.35% | 2.55% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.66% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MIIAX и MCONX
Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и MCONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -21.51% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.45% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -21.51% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -21.51% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.34% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.00% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.17% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIAX и MCONX
Текущая волатильность для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) составляет 1.65%, в то время как у Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.52% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.69% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 6.08% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.83% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 6.15% | -1.44% |