Сравнение MIGIX с TRLGX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 17.98%/yr for TRLGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 17.98% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
TRLGX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам MIGIX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 2.20% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between MIGIX and TRLGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between MIGIX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
MIGIX
TRLGX
Сравнение MIGIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.60 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.83 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и TRLGX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -55.56% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -18.18% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -21.17% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -40.44% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -40.44% | -33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -3.65% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -8.66% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 5.98% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и TRLGX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.53% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 13.95% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 16.84% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 22.56% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 21.77% | +17.48% |
Сравнение комиссий MIGIX и TRLGX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и TRLGX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.40% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and TRLGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to TRLGX (5.53%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs TRLGX's -55.56%.
TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор