Сравнение MIGIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -16.87% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.65% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 11.28%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и TBCIX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
MIGIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MIGIX
TBCIX
Сравнение MIGIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.54 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.94 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.75 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и TBCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и TBCIX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и TBCIX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -16.96% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -16.96% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -8.15% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 4.87% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.58% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 11.76% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 22.49% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 23.88% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 22.69% | +16.28% |