Сравнение MIGIX с TBCIX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 17.17%/yr for TBCIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и TBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 17.17% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
TBCIX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам MIGIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 0.32% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Correlation
The correlation between MIGIX and TBCIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between MIGIX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MIGIX
TBCIX
Сравнение MIGIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.56 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.74 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и TBCIX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и TBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -16.96% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -23.06% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -43.26% | -30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -5.61% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -8.04% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 5.39% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.28% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 14.06% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 17.19% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 24.14% | +26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 22.81% | +16.44% |
Сравнение комиссий MIGIX и TBCIX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и TBCIX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.19% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and TBCIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to TBCIX (6.28%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs TBCIX's -43.26%.
TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и TBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор