Сравнение MIGIX с PRWAX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 17.16%/yr for PRWAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 17.16% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PRWAX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.52% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PRWAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between MIGIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PRWAX
Сравнение MIGIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.63 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.18 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PRWAX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -55.06% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -14.09% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -19.06% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -29.38% | -44.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -30.50% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -1.45% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -9.87% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 4.09% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PRWAX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.18% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 11.83% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 14.29% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 17.77% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 18.72% | +20.53% |
Сравнение комиссий MIGIX и PRWAX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PRWAX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.31% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PRWAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PRWAX (4.18%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор