Сравнение MIGIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -16.87% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.19% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 11.28%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и MFWIX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
MIGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
MIGIX
MFWIX
Сравнение MIGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.29 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.77 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.59 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.26 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.29 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и MFWIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и MFWIX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и MFWIX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -33.01% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -6.85% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -20.22% | -53.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -23.36% | -50.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -6.50% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -3.83% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 1.74% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и MFWIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 3.04% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 5.25% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 8.85% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 9.09% | +41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 9.60% | +29.37% |