Сравнение MIGIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -12.99% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.98% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -22.30%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.79%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и GLIFX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MIGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GLIFX
Сравнение MIGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.28 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.90 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.78 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 11.41 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.28 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.15 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и GLIFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GLIFX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GLIFX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -29.65% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.00% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -17.15% | -56.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -29.65% | -43.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.04% | -6.13% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -3.35% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.19% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 4.77% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 7.40% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 10.73% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 10.71% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 13.25% | +25.75% |