Сравнение MIGIX с GLIFX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 9.97%/yr for GLIFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.97% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
GLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам MIGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.51% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between MIGIX and GLIFX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between MIGIX and GLIFX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GLIFX
Сравнение MIGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.78 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.14 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GLIFX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -29.65% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.00% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -10.02% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -17.15% | -56.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -29.65% | -43.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -5.63% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -3.37% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 3.12% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.69% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 9.50% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 10.85% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 11.01% | +39.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 13.17% | +26.08% |
Сравнение комиссий MIGIX и GLIFX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GLIFX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.30% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and GLIFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to GLIFX (2.69%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор