Сравнение MIGIX с FGIAX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 13.08%/yr vs 8.41%/yr for FGIAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.41% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 13.08%
FGIAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам MIGIX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -0.10% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.47% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between MIGIX and FGIAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MIGIX and FGIAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
MIGIX
FGIAX
Сравнение MIGIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.67 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.87 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и FGIAX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -49.35% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -6.04% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -12.45% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -21.08% | -52.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -38.02% | -35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -3.52% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -7.17% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 1.81% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и FGIAX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 3.92% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 8.58% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 10.42% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 13.24% | +37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 15.23% | +23.93% |
Сравнение комиссий MIGIX и FGIAX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и FGIAX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.44% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and FGIAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (8.87%) compared to FGIAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор