PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGFX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGFX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGFX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGFX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.36%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MIGFX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MIGFX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.18% соответственно.

MIGFX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.66%
1 год
4.69%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.85%
10 лет*
13.69%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с FXAIX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий MIGFX и MDIJX

MIGFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MIGFX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGFX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.48

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.96

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.70

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.69

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGFX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGFX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.48

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между MIGFX и MDIJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGFX и MDIJX

Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.57%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MIGFX и MDIJX

Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGFXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-56.60%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.40%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-30.19%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-30.19%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.03%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-9.14%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.90%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGFX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 5.49%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGFXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.30%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.37%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

13.99%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.09%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

14.64%

+3.54%