PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIG с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIG с VTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIG (VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MIG tracks the MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI) while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIG returned 0.97%/yr vs 0.51%/yr for VTC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MIG charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности MIG и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.60%.

MIG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.37%
3 года*
5.64%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIG и VTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		0.39%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.26%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%0.85%

Correlation

The correlation between MIG and VTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between MIG and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MIG:
MIG с SCORMIG с IGEBMIG с CLOIMIG с SGOVMIG с GABFMIG с SPIBMIG с BSCQ
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

MIG vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIG
Ранг доходности на риск MIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.38

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.09

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

6.63

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIG vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MIG и VTC

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-22.05%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.88%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-6.46%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-22.05%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.99%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.84%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.90%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и VTC

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 1.47% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.43%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.22%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.37%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

7.08%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

7.68%

-1.46%

Сравнение комиссий MIG и VTC

MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и VTC

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности VTC в 4.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		4.78%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MIG and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIG has higher volatility (1.47%) compared to VTC (1.43%). In terms of maximum drawdown, MIG dropped -20.98% vs VTC's -22.05%.

On 5-year performance, MIG leads with 0.97% vs 0.51% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIG has performed better with a 0.97% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for MIG.

VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.78% for MIG.

MIG tracks MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI), while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MIG and 0.04% for VTC.

VTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIG и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор