PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIG с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIG с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

MIG и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIG и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIG и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		-0.32%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.26%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

MIG

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.56%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с MIG:
MIG с SGOVMIG с SCORMIG с IGEBMIG с CLOIMIG с GABFMIG с SPIBMIG с BSCQ
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий MIG и FLRN

MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

MIG vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIG
Ранг доходности на риск MIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.49

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.11

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.05

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.21

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

26.27

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIG vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.49

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

2.38

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.49

-0.36

Корреляция

Корреляция между MIG и FLRN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и FLRN

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		4.79%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MIG и FLRN

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-14.64%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.43%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-2.16%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.07%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.85%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и FLRN

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.36%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

0.55%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

1.82%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

1.69%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.21%

+2.06%