PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIFIX с ETFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIFIX с ETFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) and ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) are both mutual funds - MIFIX is a Corporate Bonds fund managed by Miller Investment, while ETFOX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds. Over the past 10 years, MIFIX returned 5.23%/yr vs 9.75%/yr for ETFOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIFIX charges 0.99%/yr vs 1.30%/yr for ETFOX.

Доходность

Сравнение доходности MIFIX и ETFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIFIX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у ETFOX с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции MIFIX уступали акциям ETFOX по среднегодовой доходности: 5.23% против 9.75% соответственно.

MIFIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
10.90%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.23%

ETFOX

1 день
0.25%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.24%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIFIX и ETFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		5.40%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		9.46%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%

Correlation

The correlation between MIFIX and ETFOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.77

The correlation between MIFIX and ETFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Intermediate Bond Fund

North Square Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с IDMIXMIFIX с GSGDXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX
Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX

Доходность на риск

MIFIX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIFIX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIFIXETFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.24

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
3.10

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.78

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

11.73

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIFIX vs. ETFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIFIX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа ETFOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIFIX и ETFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIFIXETFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.24

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.52

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MIFIX и ETFOX

Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и ETFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIFIXETFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-41.32%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-8.15%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-14.63%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-17.86%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-18.47%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.43%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.93%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MIFIX и ETFOX

Текущая волатильность для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) составляет 1.15%, в то время как у North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что MIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIFIXETFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.47%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

7.64%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

10.12%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

12.42%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

12.40%

-6.99%

Сравнение комиссий MIFIX и ETFOX

MIFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETFOX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIFIX и ETFOX

Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ETFOX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.18%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		3.96%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MIFIX and ETFOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFOX has higher volatility (2.47%) compared to MIFIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MIFIX dropped -15.58% vs ETFOX's -41.32%.

MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIFIX и ETFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор