PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIFIX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIFIX с FIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MIFIX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIFIX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.64%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MIFIX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции MIFIX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.47% соответственно.

MIFIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.90%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Intermediate Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с IDMIXMIFIX с CBFSXMIFIX с CFICXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBXMIFIX с GSGDX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAXFIIFX с VLCIX

Сравнение комиссий MIFIX и FIIFX

MIFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MIFIX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIFIX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIFIXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.25

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.69

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIFIX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIFIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIFIX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIFIXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.16

Корреляция

Корреляция между MIFIX и FIIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIFIX и FIIFX

Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.20%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок MIFIX и FIIFX

Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIFIXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-14.85%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.28%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-14.85%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-14.85%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.94%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.93%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.58%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MIFIX и FIIFX

Текущая волатильность для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) составляет 0.76%, в то время как у Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что MIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIFIXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.97%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.38%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

4.26%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

3.80%

+1.60%