PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с PLFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 13.72% соответственно.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий MIEYX и PLFIX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

MIEYX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.14

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между MIEYX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и PLFIX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и PLFIX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-55.28%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.13%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.58%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.77%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-8.90%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-8.91%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и PLFIX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.24%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.06%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.85%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.87%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.48%

+5.07%