Сравнение MIEYX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 13.03% против 2.05% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и MSTDX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MIEYX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MIEYX
MSTDX
Сравнение MIEYX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.35 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 4.12 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.45 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.48 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.35 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.24 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и MSTDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и MSTDX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и MSTDX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -13.31% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -1.06% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -13.31% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -13.31% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -0.85% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -1.43% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.29% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и MSTDX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 0.47% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 1.16% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 1.87% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 2.29% | +23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 2.04% | +20.51% |