Сравнение MIEYX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -3.65% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 13.16% против 8.03% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.16%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и BXMX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
MIEYX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
MIEYX
BXMX
Сравнение MIEYX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.73 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.22 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и BXMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и BXMX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.30%, что больше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.30% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и BXMX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -49.53% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.75% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -17.94% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -38.77% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -9.75% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -5.69% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.58% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и BXMX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.26% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.32% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.43% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 14.98% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.44% | +5.11% |