PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с BSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность -4.44%, а BSPIX немного ниже – -4.63%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 13.85% соответственно.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий MIEYX и BSPIX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

MIEYX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.12

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между MIEYX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и BSPIX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности BSPIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и BSPIX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-33.75%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.11%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.55%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.75%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-6.50%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-3.98%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и BSPIX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 5.36% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.18%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.45%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.21%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.88%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.00%

+4.55%