PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEKX с VPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both funds - MIEKX is a International Equity fund actively managed by MFS, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. MIEKX is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past 3 years, MIEKX returned 11.70%/yr vs 22.78%/yr for VPL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIEKX charges 0.73%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEKX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 29.00%.

MIEKX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.49%
6 месяцев
4.50%
1 год
8.66%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.98%
1 месяц
7.00%
С начала года
29.00%
6 месяцев
31.18%
1 год
51.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEKX и VPL

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.49%23.12%4.02%5.55%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		29.00%32.66%1.68%7.28%

Correlation

The correlation between MIEKX and VPL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.79

The correlation between MIEKX and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с SMMDMIEKX с TRIEXMIEKX с GOIGXMIEKX с APDIXMIEKX с BDOAXMIEKX с GSIYXMIEKX с DFCEX
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

MIEKX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.63

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.46

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.86

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

15.24

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEKX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEKX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.63

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.34

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и VPL

Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEKXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-55.49%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.33%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-16.35%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.26%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-11.63%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и VPL

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MIEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEKXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.23%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

16.75%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

19.57%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

17.29%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.29%

-4.06%

Сравнение комиссий MIEKX и VPL

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и VPL

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VPL в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.54%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.75%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

MIEKX and VPL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.23%) compared to MIEKX (3.41%). In terms of maximum drawdown, MIEKX dropped -13.42% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEKX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор