PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с TRIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEKX с TRIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) and TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) are both International Equity funds. MIEKX is actively managed, while TRIEX is passively managed. Over the past 3 years, MIEKX returned 12.02%/yr vs 16.80%/yr for TRIEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MIEKX charges 0.73%/yr vs 0.30%/yr for TRIEX.

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и TRIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEKX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у TRIEX с доходностью 9.26%.

MIEKX

1 день
0.65%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.36%
1 год
9.70%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIEX

1 день
0.68%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.32%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEKX и TRIEX

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		3.16%23.12%4.02%5.55%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		9.26%31.24%3.41%6.12%

Correlation

The correlation between MIEKX and TRIEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.94

The correlation between MIEKX and TRIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с GOIGXMIEKX с SMMDMIEKX с BDOAXMIEKX с APDIXMIEKX с GSIYXMIEKX с DFCEXMIEKX с FDIVX
Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с GOIGXTRIEX с DIAXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI

Доходность на риск

MIEKX vs. TRIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c TRIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXTRIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.41

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.03

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.88

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

7.00

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. TRIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEKX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TRIEX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEKX и TRIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXTRIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и TRIEX

Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки TRIEX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и TRIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEKXTRIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-60.73%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.37%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-13.55%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.70%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-11.44%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.04%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и TRIEX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) составляет 3.43%, в то время как у Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MIEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEKXTRIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.52%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.32%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.12%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.11%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.65%

-3.42%

Сравнение комиссий MIEKX и TRIEX

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRIEX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и TRIEX

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TRIEX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.52%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.26%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MIEKX and TRIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRIEX has higher volatility (4.52%) compared to MIEKX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MIEKX dropped -13.42% vs TRIEX's -60.73%.

TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEKX и TRIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор