PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEKX с SMMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).

MIEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEKX и SMMD

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.87%23.12%4.02%5.55%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		3.02%11.72%11.87%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, MIEKX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 3.02%.

MIEKX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.06%
1 год
10.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с FDIVXMIEKX с DFCEXMIEKX с APDIXMIEKX с GSIYXMIEKX с TRIEXMIEKX с BDOAXMIEKX с VOO
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с XJRSMMD с IMCG

Сравнение комиссий MIEKX и SMMD

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Доходность на риск

MIEKX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXSMMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.11

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.77

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.41

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEKX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEKX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между MIEKX и SMMD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и SMMD

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SMMD в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.71%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и SMMD

Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и SMMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEKXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-41.06%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.02%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-5.63%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.51%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и SMMD

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) составляет 6.65%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MIEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEKXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

13.22%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

22.06%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

20.79%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

22.46%

-9.28%