PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEKX с BDOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) and BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) are both International Equity funds. MIEKX is actively managed, while BDOAX is passively managed. Over the past 3 years, MIEKX returned 11.70%/yr vs 19.30%/yr for BDOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIEKX charges 0.73%/yr vs 0.41%/yr for BDOAX.

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEKX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у BDOAX с доходностью 14.82%.

MIEKX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.49%
6 месяцев
4.50%
1 год
8.66%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEKX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.49%23.12%4.02%5.55%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%5.83%

Correlation

The correlation between MIEKX and BDOAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between MIEKX and BDOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с TRIEXMIEKX с GOIGXMIEKX с SMMDMIEKX с APDIXMIEKX с GSIYXMIEKX с DFCEXMIEKX с FDIVX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с TRIEXBDOAX с BTMKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIXBDOAX с BSPGX

Доходность на риск

MIEKX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXBDOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.22

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.02

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.86

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

11.22

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEKX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BDOAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEKX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.22

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и BDOAX

Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и BDOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEKXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-35.53%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.37%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-13.54%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.83%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.72%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и BDOAX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MIEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEKXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.29%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

14.63%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

15.45%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.26%

-3.03%

Сравнение комиссий MIEKX и BDOAX

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BDOAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и BDOAX

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BDOAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.54%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIEKX and BDOAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to MIEKX (3.41%). In terms of maximum drawdown, MIEKX dropped -13.42% vs BDOAX's -35.53%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEKX и BDOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор