PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEKX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEKX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEKX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEKX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.87%23.12%4.02%5.55%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, MIEKX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

MIEKX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.06%
1 год
10.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с SMMDMIEKX с FDIVXMIEKX с DFCEXMIEKX с BDOAXMIEKX с GSIYXMIEKX с TRIEXMIEKX с VOO
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MIEKX и MFEIX

MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MIEKX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEKX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEKXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.49

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.85

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.61

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

2.06

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEKX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEKX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEKX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEKXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между MIEKX и MFEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEKX и MFEIX

Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.71%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIEKX и MFEIX

Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEKXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-72.24%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.30%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-14.14%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-23.85%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.14%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEKX и MFEIX

MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 6.65% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEKXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.65%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

21.85%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

21.93%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

21.20%

-8.02%