PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MIEIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.88% соответственно.

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MIEIX и MFEIX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MIEIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.49

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.85

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.61

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

2.06

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между MIEIX и MFEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и MFEIX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и MFEIX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-72.24%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-17.30%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-36.11%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-36.11%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-14.14%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-23.85%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.14%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и MFEIX

MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 6.65% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.65%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.85%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

21.93%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

21.20%

-5.28%