Сравнение MIDU с PYPG
MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MIDU is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, MIDU returned 54.07% vs -56.05% for PYPG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
MIDU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 40.36%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.33%
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIDU и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 40.36% | 45.16% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between MIDU and PYPG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
MIDU
PYPG
Сравнение MIDU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDU | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.71 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.00 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDU и PYPG
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -79.52% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -79.52% | +53.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -61.72% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -41.31% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 56.30% | -48.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и PYPG
Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 10.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 34.53% | -23.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 77.11% | -42.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 85.35% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 83.28% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.43% | 83.28% | -19.85% |
Сравнение комиссий MIDU и PYPG
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и PYPG
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.50% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIDU and PYPG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to MIDU (10.57%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, MIDU leads with 54.07% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MIDU has performed better with a 54.07% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.
MIDU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.75% for PYPG.
MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор