PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MIDU returned 23.75%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

MIDU

1 день
2.28%
1 месяц
1.43%
С начала года
34.63%
6 месяцев
34.50%
1 год
58.14%
3 года*
23.75%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.71%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		34.63%-2.75%20.32%27.79%13.27%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between MIDU and FLYU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between MIDU and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и FLYU

Секторы
MIDU
FLYU

Промышленность

25.0%
17.7%

Технологии

15.7%
16.4%

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
52.6%

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%
0.1%

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
13.2%

Промышленность

MIDU
25.0%
FLYU
17.7%

Технологии

MIDU
15.7%
FLYU
16.4%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
FLYU

-

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
FLYU
52.6%

Здравоохранение

MIDU
8.6%
FLYU

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
FLYU
0.1%

Энергетика

MIDU
5.5%
FLYU

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
FLYU

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
FLYU

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
FLYU

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
FLYU
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

MIDU vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.11

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.38

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.15

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

-0.32

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.11

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MIDU и FLYU

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-69.00%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-52.33%

+26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-69.00%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-37.47%

+31.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-26.49%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

24.86%

-17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.47%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

20.50%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

57.30%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

73.75%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

83.01%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.62%

83.01%

-19.39%

Сравнение комиссий MIDU и FLYU

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и FLYU

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.66%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and FLYU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to MIDU (12.47%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, MIDU leads with 23.75% vs 7.70% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MIDU has performed better with a 23.75% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

MIDU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for FLYU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for FLYU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор