Сравнение MIDSX с UNWPX
MIDSX (Midas Fund) and UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, MIDSX returned 7.71%/yr vs 2.09%/yr for UNWPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 1.53%/yr for UNWPX.
Доходность
Сравнение доходности MIDSX и UNWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у UNWPX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции MIDSX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.09% соответственно.
MIDSX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -14.56%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -10.89%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 7.71%
UNWPX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -10.29%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам MIDSX и UNWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Fund | -10.89% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 10.64% | 30.56% | -12.90% | 5.98% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 2.31% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
Correlation
The correlation between MIDSX and UNWPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1995 г. | 0.84 |
The correlation between MIDSX and UNWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDSX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск
MIDSX
UNWPX
Сравнение MIDSX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDSX | UNWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.14 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDSX и UNWPX
Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и UNWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDSX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -83.78% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.99% | -29.02% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -29.02% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -58.79% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -69.19% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -42.35% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -49.46% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 10.61% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDSX и UNWPX
Midas Fund (MIDSX) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDSX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 12.33% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 38.41% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 45.25% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 32.07% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.71% | 30.68% | +3.03% |
Сравнение комиссий MIDSX и UNWPX
MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDSX и UNWPX
MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 87.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 87.75% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
MIDSX and UNWPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDSX has higher volatility (15.05%) compared to UNWPX (12.33%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs UNWPX's -83.78%.
UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDSX и UNWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор