PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDLX с TISVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 6.39% против 8.59% соответственно.

MIDLX

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.08%
1 год
18.15%
3 года*
8.43%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.39%

TISVX

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.01%
1 год
32.53%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.95%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDLX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-0.98%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.91%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Корреляция

Корреляция между MIDLX и TISVX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий MIDLX и TISVX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с FTISXMIDLX с WAIGXMIDLX с SBSIXMIDLX с SAISXMIDLX с CSGIXMIDLX с DISMXMIDLX с OAKEX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Доходность на риск

MIDLX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.05

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.87

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISVX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и TISVX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-38.08%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.94%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-36.52%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-38.08%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.57%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.38%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и TISVX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.15%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.09%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.52%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.89%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

16.70%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

16.81%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и TISVX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TISVX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.41%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.43%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%