Сравнение MIDLX с MIGFX
MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) and MIGFX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) are both mutual funds - MIDLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index, while MIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MIDLX returned 6.77%/yr vs 14.46%/yr for MIGFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDLX charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for MIGFX.
Доходность
Сравнение доходности MIDLX и MIGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDLX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.46% соответственно.
MIDLX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 6.77%
MIGFX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам MIDLX и MIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 6.09% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -1.97% | 9.97% | 27.25% | 24.13% | -19.20% | 26.06% | 22.55% | 39.89% | 0.81% | 28.68% |
Correlation
The correlation between MIDLX and MIGFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between MIDLX and MIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDLX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск
MIDLX
MIGFX
Сравнение MIDLX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDLX | MIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.58 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 1.92 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDLX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MIDLX и MIGFX
Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MIGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDLX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -61.83% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.77% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.68% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.58% | -26.67% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -32.42% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.01% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -18.95% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.12% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDLX и MIGFX
Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 3.58%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDLX | MIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.79% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.97% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 12.79% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.54% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 18.22% | -4.21% |
Сравнение комиссий MIDLX и MIGFX
MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDLX и MIGFX
Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MIGFX в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.18% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 11.62% | 11.39% | 17.15% | 4.11% | 4.49% | 10.47% | 7.43% | 7.39% | 10.76% | 6.87% | 5.12% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
MIDLX and MIGFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGFX has higher volatility (3.79%) compared to MIDLX (3.58%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs MIGFX's -61.83%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDLX и MIGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор