Сравнение MIDE с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
MIDE и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%.
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и TUSA
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
MIDE vs. TUSA — Ранг доходности на риск
MIDE
TUSA
Сравнение MIDE c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.69 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.97 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и TUSA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и TUSA
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и TUSA
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -56.53% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.98% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -23.35% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.01% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.92% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.91% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и TUSA
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.78% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.68% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 17.98% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.64% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.14% | -0.34% |