PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с LOPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MIDE is passively managed, while LOPP is actively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 7.80%/yr for LOPP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 15.77%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

LOPP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.77%
6 месяцев
17.00%
1 год
33.50%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.77%22.61%9.89%4.74%-15.04%15.15%

Correlation

The correlation between MIDE and LOPP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between MIDE and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и LOPP

Секторы
MIDE
LOPP

Промышленность

23.3%
62.6%

Финансовые услуги

16.8%
6.3%

Технологии

13.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.0%

Здравоохранение

9.9%
0.8%

Недвижимость

8.8%
2.6%

Энергетика

5.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.5%

Промышленность

MIDE
23.3%
LOPP
62.6%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
LOPP
6.3%

Технологии

MIDE
13.9%
LOPP
3.2%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
LOPP
4.0%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
LOPP
0.8%

Недвижимость

MIDE
8.8%
LOPP
2.6%

Энергетика

MIDE
5.7%
LOPP
3.9%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
LOPP
3.5%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
LOPP
0.5%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
LOPP
11.2%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
LOPP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX

Доходность на риск

MIDE vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDELOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.92

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.45

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

12.98

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDELOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MIDE и LOPP

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, примерно равная максимальной просадке LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDELOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-25.28%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.77%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-20.28%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.28%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.25%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и LOPP

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 4.59%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDELOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.88%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.04%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.32%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.99%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.69%

+1.98%

Сравнение комиссий MIDE и LOPP

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и LOPP

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности LOPP в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and LOPP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.88%) compared to MIDE (4.59%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 7.80% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.72% for LOPP.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Gabelli. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.00% for LOPP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор