PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с EASG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.38%/yr vs 7.02%/yr for EASG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 9.31%.

MIDE

1 день
0.30%
1 месяц
4.11%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.99%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.80%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%18.80%-16.94%7.57%

Correlation

The correlation between MIDE and EASG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.72

The correlation between MIDE and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и EASG

Секторы
MIDE
EASG

Промышленность

23.3%
18.5%

Финансовые услуги

16.8%
23.5%

Технологии

13.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.8%

Здравоохранение

9.9%
10.3%

Недвижимость

8.8%
2.0%

Энергетика

5.7%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.6%

Коммунальные услуги

1.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.6%

Промышленность

MIDE
23.3%
EASG
18.5%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
EASG
23.5%

Технологии

MIDE
13.9%
EASG
12.8%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
EASG
6.8%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
EASG
10.3%

Недвижимость

MIDE
8.8%
EASG
2.0%

Энергетика

MIDE
5.7%
EASG
3.4%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
EASG
6.0%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
EASG
6.6%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
EASG
4.7%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
EASG
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

MIDE vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.86

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.70

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

6.27

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MIDE и EASG

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-32.06%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.74%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-16.14%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-31.42%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.19%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.17%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и EASG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 4.40%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.76%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.56%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.53%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.64%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.34%

+1.33%

Сравнение комиссий MIDE и EASG

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и EASG

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EASG в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and EASG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EASG has higher volatility (4.76%) compared to MIDE (4.40%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.38% vs 7.02% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.38% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.31% for MIDE.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.14% for EASG.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор