PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, MID returned 6.25%/yr vs 12.61%/yr for FDG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MID и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 7.52%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%25.84%

Correlation

The correlation between MID and FDG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between MID and FDG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MID и FDG

Секторы
MID
FDG

Промышленность

25.5%
5.2%

Технологии

21.9%
37.7%

Здравоохранение

18.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.1%

Энергетика

7.3%
0.6%

Финансовые услуги

6.1%
4.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

21.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
FDG
5.2%

Технологии

MID
21.9%
FDG
37.7%

Здравоохранение

MID
18.7%
FDG
13.2%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
FDG
17.1%

Энергетика

MID
7.3%
FDG
0.6%

Финансовые услуги

MID
6.1%
FDG
4.7%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
FDG
0.1%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
FDG

-

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
FDG

-

Коммуникационные услуги

MID

-

FDG
21.5%

Недвижимость

MID

-

FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHG

Доходность на риск

MID vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.76

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.37

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.99

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

7.02

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.76

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MID и FDG

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-43.69%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.71%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-26.14%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-43.69%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.13%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-13.43%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.45%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и FDG

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.88%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.18%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.03%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.77%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.67%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

24.90%

-0.98%

Сравнение комиссий MID и FDG

И MID, и FDG имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и FDG

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and FDG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to MID (4.88%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 6.25% for MID. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID and FDG have the same expense ratio: 0.45% per year.

MID has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FDG.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FDG is Global Equities.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор