PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.45% против 0.87% соответственно.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий MIAGX и QBDSX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.60

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.89

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.43

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между MIAGX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и QBDSX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и QBDSX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-18.38%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-3.09%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-7.40%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-18.38%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-8.41%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.83%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.80%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и QBDSX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.40%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

2.77%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

3.77%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

4.32%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

5.26%

+10.18%