Сравнение MIAGX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MFEKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	-1.26%	15.20%	12.11%	16.29%	-16.94%	19.16%	15.81%	29.98%	-6.72%	23.23%
MFEKX MFS Growth R6	-10.29%	12.44%	49.62%	36.27%	-31.07%	23.71%	31.77%	37.82%	2.40%	30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.97% соответственно.

MIAGX

1 день: 2.50%

1 месяц: -5.79%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: 0.04%

1 год: 13.37%

3 года*: 12.29%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: 10.45%

MFEKX

1 день: 3.82%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -10.29%

6 месяцев: -10.92%

1 год: 9.71%

3 года*: 22.91%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: 15.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Название символа

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MIAGX:

MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с ^GSPC MIAGX с QQQ MIAGX с EKBAX MIAGX с IOEZX MIAGX с CSTAX

Часто сравнивают с MFEKX:

MFEKX с VOO MFEKX с ^GSPC MFEKX с VFIAX MFEKX с VINIX MFEKX с VFAIX MFEKX с VIIIX MFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MIAGX и MFEKX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX

MFS Growth R6

MIAGX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MFEKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIAGX	MFEKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.49	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	0.86	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.12	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	0.62	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	2.09	+3.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIAGX	MFEKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.49	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.52	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.76	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.81	-0.32

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MFEKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MFEKX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	7.92%	7.82%	5.16%	3.41%	4.49%	6.84%	3.69%	4.80%	6.06%	4.25%	3.12%	5.45%
MFEKX MFS Growth R6	16.52%	14.82%	25.31%	4.82%	1.04%	2.74%	3.55%	1.57%	3.88%	2.49%	1.70%	3.64%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MFEKX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIAGX	MFEKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.00%	-36.06%	-18.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-17.27%	+6.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.51%	-36.06%	+10.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.78%	-36.06%	+3.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.37%	-14.11%	+7.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-5.66%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	5.13%	-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIAGX	MFEKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	6.97%	-1.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	12.64%	-4.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.73%	21.85%	-7.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.46%	21.91%	-7.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.44%	21.15%	-5.71%

Сравнение MIAGX с MFEKX

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MFEKX

Сравнение доходности по годам MIAGX и MFEKX

Доходность по периодам

MIAGX

MFEKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIAGX и MFEKX

Доходность на риск

MIAGX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

MIAGX

MFEKX

Сравнение MIAGX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIAGX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MFEKX

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MFEKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MFEKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)