Сравнение MIAGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MIAGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIAGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | -1.26% | 15.20% | 12.11% | 16.29% | -16.94% | 19.16% | 15.81% | 29.98% | -6.72% | 23.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 5.04% соответственно.
MIAGX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.45%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIAGX и BERIX
MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MIAGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MIAGX
BERIX
Сравнение MIAGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIAGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.30 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.77 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 17.74 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MIAGX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIAGX и BERIX
Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | 7.92% | 7.82% | 5.16% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MIAGX и BERIX
Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -20.34% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.95% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -15.73% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -20.34% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.79% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -2.60% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.79% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIAGX и BERIX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIAGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.55% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 4.29% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 5.38% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.94% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 6.00% | +9.44% |