Сравнение MHOIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MHOIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHOIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | -1.41% | 8.54% | 7.55% | 11.97% | -10.72% | 2.97% | 4.28% | 14.28% | -2.83% | 7.36% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MHOIX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.27% соответственно.
MHOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.96%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHOIX и VTSAX
MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
MHOIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
MHOIX
VTSAX
Сравнение MHOIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHOIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.84 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.29 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 5.08 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHOIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.84 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MHOIX и VTSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHOIX и VTSAX
Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | 4.93% | 5.27% | 4.68% | 4.03% | 7.71% | 5.57% | 4.45% | 4.79% | 4.96% | 4.99% | 5.84% | 7.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MHOIX и VTSAX
Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHOIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.07% | -55.33% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.41% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -25.36% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -34.97% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -8.92% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -9.06% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.56% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHOIX и VTSAX
Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHOIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.39% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.33% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 18.42% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 17.32% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 18.37% | -13.31% |